Manažer modelování kreditních rizik

seminář

Termín
úterý, 2.4.2019 900 - 1630
Místo
Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

Pozor, nový termín!

TÉMATA SEMINÁŘE  

  • Modelování kreditního rizika - základní postupy
  • Modelování rizika selhání a korelací mezi aktivy
  • Praktická cvičení na jednotlivé modely

 

ÚTERÝ 2. DUBNA 2019, 9.00 – 16.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Komponenty očekávané ztráty
  • pojmy PD * LGD * EAD
  • opravné položky a kapitál
  • horizont predikce a kalibrace
  • požadavky na data
Modelování PD
  • strategie odhadu defaultu
  • statistické minimum: typy proměnných, typy modelů, trénování a validace
  • logistická regrese: výhody, nevýhody
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod.  Modelování PD pokračování
  • klasifikační stromy a náhodné lesy: výhody a nevýhody
Modelování LGD
  • strategie odhadu LGD
  • vážené průměry a lineární regrese
  • regresní stromy
Vojtěch Filipec, Data Scientist
12.00 hod.Společný oběd
13.10 hod. Exposure at Default (EAD) a Kreditní konverzní faktor (CCF)
  • úvod do EAD a CCF
  • modelování pomocí CCF
  •  jak vytvořit skóringovku CCF
  •  jak kalibrovat CCF
14.10 hod. Společné problémy a doporučení pro jejich řešení
  •  praktické problémy modelování PD
  •  praktické problémy modelování LGD
  •  praktické problémy modelování EAD/CCF
  •  kombinace statistických modelů s odbornými znalostmi
15.00 hod. Přestávka na kávu
15.20 hod. Výpočet očekávané ztráty a rizikové váhy
  •  očekávaná vs. neočekávaná ztráta
  •  použití vzorců Basel
Matej Marek, Head Scoring Analyst, Komerční banka, Praha
16.30 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   29.03.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    30.03.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Manažer modelování kreditních rizik