Manažer modelování kreditních rizik

seminář

Termín
středa, 6.3.2019 900 - 1630
Místo
Praha

TÉMATA SEMINÁŘE  

  • Modelování kreditního rizika - základní postupy
  • Modelování rizika selhání a korelací mezi aktivy
  • Praktická cvičení na jednotlivé modely

 

STŘEDA 6. BŘEZNA 2019, 9.00 – 16.30 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
9.05 hod.  Výkonnost, validace a kalibrace modelu
  •         Měření výkonnosti
  •         Overfitting
  •        Kvantitativní a kvalitativní
  •         Out-of-time testování
  •         Hold-out validace
  •         Bootstrapping
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod.  Modelování ztráty ze selhání (LGD)
  • Vážené průměry
  • Doporučené metody:
  • Workout přístup
  • Tržní přístup
  • Implicitní LGD
  • Odhadovaný pokles
  • Metody segmentace
  • Odhady typu Point-in-Time versus Long-term-average
  • Vybrané problémy s daty
12.00 hod.Společný oběd
13.10 hod. Modely pro rozvoj Exposure at Default (EAD) a Konverzní faktor (CF)
  • Výběr vhodné metody
  • Modelování pomocí CF
  • Modely pro rozvoj EAD
  • Odhad poklesu
14.10 hod. Společné problémy a doporučení pro jejich řešení
  • Kombinace statistických modelů s odbornými znalostmi
  • Expertní a hybridní modely
  • Konzervativní odhady
  • Intervaly spolehlivosti
15.00 hod. Přestávka na kávu
15.20 hod. Výpočet očekávané ztráty a rizikové váhy
  • Použití vzorců Basel
  • Diskontní a úrokové sazby
16.30 hod.Závěr semináře

 

Cena

zvýhodněná               do   27.02.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    28.02.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

4* hotel v centru Prahy

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že Vám budou zasílána obchodní sdělení společnosti conforum s.r.o. Vaše údaje budou použity výhradně společností conforum s.r.o.
* Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Manažer modelování kreditních rizik