Novinky v řízení kreditního rizika

Online seminář

Termín
úterý, 25.10.2022 900 - 1500
Místo
virtuální místnost conforum s.r.o.

Výhled současného hospodářského vývoje ČR není poslední dobou úplně optimistický. Jak se tento fakt promítne do úvěrování? Zvýší se podíl půjček v selhání? Nejen nyní je důležité kreditní riziko dobře identifikovat, ale především ho kvalitně měřit a řídit. Na semináři se dozvíte praktické tipy a doporučení, které budete moci využít při své každodenní práci.

 

Seminář je určen pracovníkům bank a úvěrových institucí, především z oddělení risk managementu, financí a prodeje.

 

TÉMATA SEMINÁŘE: 

  • Kreditní riziko a jeho vazba na ekonomiku
  • Řízení kreditního rizika
  • Regulatorní a ekonomický přístup ke kredit risku
  • Provázanost kreditního rizika a IFRS9
  • Metody pro modelování kreditního rizika
  • Integrace ESG do řízení kredit risku
  • Kreditní scóring: Výkonost, validace a kalibrace modelu
  • Modelování ztráty ze selhání (LGD)
  • Modely pro rozvoj Exposure at Default (EAD) a Konverzní faktor (CF)
  • Výpočet očekávané ztráty a rizikové váhy

 

ÚTERÝ 25. ŘÍJNA 2022, 9.00 - 15.00 HOD.

 

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Kreditní riziko a jeho vazba na ekonomiku
  • Aktuální makroekonomický výhled a jeho vliv na bankovní trh
  • Kapitálová vybavenost domácího bankovního sektoru a odolnost vůči neočekávaným ztrátám
  • Regulace hranice LTV u hypotečních úvěrů 
  • Regulace DTI a DSTI
  • Spotřebitelské úvěry vs. korporátní úvěry, kde leží pro banky vyšší riziko?
Ján Klacso, Vedúci oddelenia výskumu finančnej stability, Národná banka Slovenska, Bratislava
10.00 hod.Přestávka na kávu
10.20 hod. Řízení kreditního rizika
  • Regulatorní a ekonomický přístup ke kredit risku
  • Provázanost kreditního rizika a IFRS9
RNDr. Petr Myška PhD., Head of Enterprisewide Risk Management, Česká spořitelna, a.s., Praha
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. Metody pro modelování kreditního rizika
  • Integrace ESG do řízení kredit risku
  • Kreditní scóring: Výkonost, validace a kalibrace modelu
  • Modelování ztráty ze selhání (LGD)
  • Modely pro rozvoj Exposure at Default (EAD) a Konverzní faktor (CF)
  • Výpočet očekávané ztráty a rizikové váhy
Přednášející kontaktován
15.00 hod.Závěr semináře

  

V současné chvíli probíhá oslovování přednášejících. Sledujte naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena                           

základní                                                                     9900,- Kč + DPH        

Cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

  

Místo

virtuální místnost conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Novinky v řízení kreditního rizika