Stresové testování v praktických příkladech

seminář

Termín
čtvrtek, 16.9.2021 900 - 1610
Místo
Praha/virtuální místnost conforum s.r.o.

Seminář budeme pořádat v závislosti na epidemické situaci buď klasickou formou v hotelu nebo formou online setkání, případně kombinací. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

TÉMATA SEMINÁŘE:

  • Regulatorní požadavky na stresové testy
  • Stresové testování operačního rizika
  • Riziko likvidity a stresové scénáře
  • Case study testování tržního rizika

 

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2021, 9.00 - 16.10 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a vydání podkladů k semináři/ Otevření virtuální místnosti
9.00 hod.Zahájení semináře
 Stresové testování z pohledu...
9.05 hod.   … regulace 
  • Stresové testování v Evropě
  • Legislativní rámec pro zátěžové testy
  • Význam zátěžových testů 
  • Bottom - up versus top-down testy
  • Metodologie zátěžových testů bankovního sektoru
  • Alternativní makroekonomické scénáře 
  • Stress testing kreditního rizika a modelování kreditního rizika 
      - příklady zátěžových scénářů pro testování kreditního rizika 
      - využívané modely pro predikci pravděpodobnosti selhání (probability of default) 
      - predikce růstu úvěrů versus objem nesplacených úvěrů ( non-performing loans, NLP)
  • Stress testing tržních rizik a rizika mezibankovní nákazy
  • Zisk, regulatorní kapitál a kapitálová přiměřenost
10.20 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. … rizika likvidity
  • Parametry testování a jak riziko likvidity testovat?
  • Nástroje testování 
  • Likvidní polštář
  • Dopad testování na řízení rizika likvidity
12.00 hod.Přestávka na oběd
13.00 hod. … tržního rizika 
  • Stresové testování tržních rizik v kontextu regulace (Pilíř 2 atd.)  
  • Vstupní rizikové faktory pro stresové testování
       - Změny úrokových sazeb, úroková citlivost, „úrokový šok“
       - Zvýšení volatility výnosových křivek a devizových kurzů
       - Změny kreditních spreadů u dluhopisů
  • Historické stresové scénáře Expertní stresové scénáře a rizikový apetit banky
  • Dopad stresového scénáře do současné hodnoty portfolia vs. do aktuální výše VaR, úrokové citlivosti aj.
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. ...operačního rizika
  • Makroekonomické testování operačního rizika
  • Specifické testování operačního rizika
  • Testování modelu na operační riziko
15.00 hod. … kreditního rizika
  • Stresové testování v makroekonomických souvislostech
  • Základní struktury možných stresových testů
  • Jak správně nastavit zátěžové testy?
  • Vstupní rizikové faktory pro stresové testování kreditního rizika
      - pravděpodobnost defaultu (PD)
      - ztráta způsobená defaultem (LGD)
      - kreditní konverzní faktor (CCF)
      - riziková váha (RW)
  • Příklady možných stresových scénářů
  • Stresování portfolia versus stresování counterparty risku
  • Stresové testy kreditního rizika retailových klientů
  • Stresové testy kreditního rizika v segmentu SME a korporátních klientů
  • Stresové testy pro posouzení přiměřenosti ekonomického kapitálu
16.30 hod.Závěr semináře

  

Účast na semináři potvrdili zatím tito přednášející:

Jiří Panoš, TD NII zástupce vedoucího týmu/odborník na finanční stabilitu, Evropská centrální banka

Daniel Petrík, Market Risk Manager, J & T BANKA, a.s., Praha

 

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte zde, prosím, aktualizace.

 

Cena           

základní                                                             9.900 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje vstup na seminář, tištěné prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytovaní a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

V případě online semináře cena zahrnuje unikátní přístup na videopřenos pro jednu osobu a kód ke stažení prezentací.

 

 

Místo

Praha / virtuální místnost conforum s.r.o. 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Stresové testování v praktických příkladech