Stresové testování v praktických příkladech

seminář

Termín
středa, 18.9.2019 900 - 1630
Místo
Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

TÉMATA SEMINÁŘE

  • Regulatorní požadavky na stresové testy
  • Stresové testování operačního rizika
  • Riziko likvidity a stresové scénáře
  • Case study testování tržního rizika

 

STŘEDA 18. ZÁŘÍ 2019, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a výdej podkladů k semináři
9.00 hod. Zahájení semináře
 Stresové testování z pohledu...
9.05 hod.  … regulace
  • Stresové testování v Evropě
  • Legislativní rámec pro zátěžové testy
  • Srovnáni testů FED, EBA a NBS
  • Význam zátěžových testů z hlediska NBS
  • Bottom-up versus top-down testy
  • Metodologie zátěžových testů bankovního sektoru
  • Alternativní makroekonomické scénáře a predikční model NBS
  • Stress testing kreditního rizika a modelování kreditního rizika
    • příklady zátěžových scénářů pro testování kreditního rizika
    • využívané modely pro predikci pravděpodobnosti selhání (probability of default)
    • predikce růstu úvěrů versus objem nesplácených úvěrů (non-performing loans, NPL)
  • Stress testing tržních rizik a rizika mezibankovní nákazy
  • Zisk, regulatorní kapitál a kapitálová přiměřenost
  • Zátěžové testy bilanční likvidity prováděné NBS
10.20 hod.  Přestávka na kávu
10.40 hod.  … rizika likvidity
  • Parametry testování a jak riziko likvidity testovat?
  • Nástroje testování 
  • Likvidní polštář
  • Dopad testování na řízení rizika likvidity
PhDr. Daniel Petrík, Liquidity risk manager, JT banka a.s., Praha
12.00 hod.Společný oběd
13.00 hod. … tržního rizika 
  • Stresové testování tržních rizik v kontextu regulace (Pilíř 2 atd.)
  •  Vstupní rizikové faktory pro stresové testování
    • Změny úrokových sazeb, úroková citlivost, „úrokový šok“
    • Zvýšení volatility výnosových křivek a devizových kurzů
    • Změny kreditních spreadů u dluhopisů
  • Historické stresové scénáře
  • Expertní stresové scénáře a rizikový apetit banky
  • Dopad stresového scénáře do současné hodnoty portfolia vs. do aktuální výše VaR, úrokové citlivosti aj.
Oldrich Valta, Manager, Financial Services Advisory, Ernst & Young, s.r.o., Praha
14.00 hod.Přestávka na kávu
14.20 hod. ...operačního rizika
  • Makroekonomické testování operačního rizika
  • Specifické testování operačního rizika
  • Testování modelu na operační riziko
Teo Filip, prevence a detekce, Česká spořitelna a.s., Praha
15.00 hod. … kreditního rizika
  • Stresové testování v makroekonomických souvislostech
  • Základní struktury možných stresových testů
  • Jak správně nastavit zátěžové testy?
  • Vstupní rizikové faktory pro stresové testování kreditního rizika
    • pravděpodobnost defaultu (PD)
    • ztráta způsobená defaultem (LGD)
    • kreditní konverzní faktor (CCF)
    • riziková váha (RW)
  • Příklady možných stresových scénářů
  • Stresování portfolia versus stresování counterparty risku
  • Stresové testy kreditního rizika retailových klientů
  • Stresové testy kreditního rizika v segmentu SME a korporátních klientů
  • Stresové testy pro posouzení přiměřenosti ekonomického kapitálu
RNDr. Petr Myška, PhD., Head of Enterprisewide Risk management, Česká spořitelna a.s., Praha 
16.30 hod.Závěr semináře


  

Cena

zvýhodněná               do   13.09.2019        9.900,- Kč + DPH

základní                    od    14.09.2019      11.900,- Kč + DPH

Cena semináře zahrnuje vstup na akci, dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanovena na jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ v ceně zahrnuto. 

Místo

Clarion Hotel Prague City, Tylovo náměstí 15/3, Praha 2

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Stresové testování v praktických příkladech